Bollinger, Ichimoku e altre strategie di volatilità

L'autore affronta il tema della volatilità concentrandosi principalmente sulle Bande di Bollinger, le Bande di Keltner e il sistema di Ichimoku. Studiare attentamente la volatilità aiuta a mettere in evidenza il principale errore commesso dal trader neofita che entra sul mercato in periodi di alta volatilità con posizioni elevate e in periodi di bassa volatilità con posizioni ridotte. L'autore dimostra che Bollinger, Keltner e Ichimoku possono essere utilizzati proficuamente in maniera sistematica (anche con l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale) per ottimizzare la componente rischio/rendimento ma sottolinea, in un contesto di mercato in continuo mutamento, l'importanza delle emozioni positive (Intelligenza Umana) nei processi decisionali e nella generazione di idee innovative. In questo senso le Bande di Bollinger possono essere valide ed efficaci con strategie di mean reverting in contesti di mercato dove il regime di volatilità è di un certo tipo ma che l'euristica di vendere quando il prezzo tocca la banda superiore e di comprare quando arriva sulla banda inferiore deve essere abbandonata a favore di un'apertura mentale indispensabile con uno strumento duttile come questo. In questo senso, l'autore ritiene che fare trading discrezionale di strategie sistematiche sia il futuro di tutte le strategie quantitative, comprese quelle che utilizzano Bollinger, Keltner e Ichimoku. Il libro si chiude con due contributi di Eugenio Sartorelli e Luca Giusti, entrambi esperti trader in opzioni. Le strategie KeBoll e ChikoBo e i temi presentati nel libro sono stati discussi alle conferenze internazionali di analisi tecnica IFTA Kuala Lumpur 2018 e IFTA Cairo 2019.